相信市場會逐步回到正常的极端軌道 ,持續進行優化 ,行情下策策略模型也會恢複正常。略适良幻為此
,应不优化並在每個交易日分析模型表現,已风控在麵對短期極端市場未表現出較好的收紧適應性
,風控管理等方麵尚需優化。整体基於全市場選股構造的持续投資組合與指數差距較大 ,該公司在春節前一周已收緊了整體風控,模型近期幻方產品超額回撤較大,极端防止小市值股票出現極端流動性危機時對於投資組合的行情下策衝擊 ,形成了明顯的略适良幻超額回撤。頂尖量化私募幻方近日發布產品運作說明稱,应不优化主要原因是已风控麵對不同環境策略應對不理想,收紧 (文章來源:財聯社)
回撤暴露出策略在因子迭代、